Muzium Daerah Dungun ini bertempat di sebuah bangunan bersejarah yang sebelumnya merupakan kediaman rasmi Pegawai Daerah Dungun. Bangunan Muzium Daerah Dungun ini telah dibina pada tahun 1941 di bangunan yang pernah menjadi kediaman Penasihat British di Dungun suatu ketika dahulu.

Penubuhan Muzium Daerah diilhamkan semasa Pelancaran Wilayah Ekonomi (ECER) oleh Y. A. B. Perdana Menteri Malaysia pada 28 Oktober 2007. Cadangan membuka sebuah muzium bagi daerah Dungun dihantar oleh Lembaga Muzium Negeri Terengganu kepada Kerajaan Negeri kerana seluruh dunia telah mengenali industri perlombongan bijih besi di Bukit Besi, Dungun sejak tahun 1930-an lagi. Pelancaran majlis pembukaan awal Muzium Daerah Dungun telah diadakan pada 19 Ogos 2008.[3]

Diantara barangan yang menarik yang turut dipamerkan di Muzium Daerah Dungun adalah barangan artifak yang diambil dari bangkai kapal Wanli yang telah dijumpai di luar Pantai Tanjung Jara pada tahun 1997.

Tempat kapal Wanli tenggelam itu telah dikenal pasti melalui laporan oleh nelayan tempatan yang menjumpai banyak balang seramik tersangkut di pukat-pukat mereka. Hasil kajian mendapati kapal yang membawa artifak-artifak ini berasal dari Jingdezhen, China dan digunakan semasa Dinasti Ming oleh pemerintahan Maharaja Wanli (1573-1620 Masihi).