Peziarahan pertama dilakukan di situs-situs yang berhubungan dengan pelayanan Yesus. Di samping dari contoh awal dari Origen, yang berada "dalam pencarian jejak Yesus, para murid dan para nabi",[1] menemukan tempat adanya babi Gadarene pada pertengahan abad ke-3, deskripsi-deskripsi yang masih ada dari peziarahan Kristen ke Tanah Suci dan Yerusalem bermula dari abad ke-4. Itinerarium Burdigalense ("Bordeaux Itinerary"), itinerarium Kristen tertua yang masih ada, yang ditulis oleh "Peziarah Bordeaux" anonim menyebutkan tahap-tahap peziarahan menuju Yerusalem pada tahun 333 dan 334.[2] Peziarahan dicanangkan oleh bapa-bapa gereja seperti Sainto Jerome dan didirikan oleh Helena, ibu dari Konstantinus Agung. Peziarahan juga dilakukan ke Roma dan situs lainnya yang dikaitkan dengan Para Rasul, Santo/Santa dan para martir Kristen, serta menuju tempat-tempat dimana terhadap penampakan Bunda Maria. Peziarahan menuju Roma menjadi destinasi umum untuk para peziarah dari seluruh Gereja Barat pada abad pertengahan, dan situs-situs berpengaruh dicantumkan dalam paduan-paduan perjalanan seperti Mirabilia Urbis Romae dari abad ke-12.

Pada abad ke-7, Tanah Suci jatuh ke penaklukan Muslim,[3] dan karena peziarahan menuju Tanah Suci sekarang menjadi lebih sulit bagi Kristen Eropa, situs-situs peziarahan utama berkembang di Eropa Barat, yang paling terkenal Santiago de Compostela pada abad ke-9.